BacktestFolio · Ordliste
Look-ahead Bias
På enkelt språk
Hvis man optimerer en portefølje med 30 år data og deretter 'tester' strategien på de samme 30 årene, bruker man fremtidig informasjon som ikke eksisterte da. Det er som å ta en eksamen etter å ha sett svarene — resultater er alltid fremragende men ikke replikerbare fremover.
Teknisk definisjon
Metodologisk forvrengning der en simulering bruker informasjon som ikke var tilgjengelig på tidspunktet for den simulerte beslutningen — som ex-post korrigerte historiske serier eller med fremtidige data optimerte vekter. Gjør backtestresultater urealistisk positive.