BacktestFolio · Ordliste
Downside Capture
På enkelt språk
Hvis porteføljen i negative benchmarkmåneder i gjennomsnitt bare taper 60% av det benchmark taper, er Downside Capture 60%. Den ideelle asymmetriske profilen: høy Upside Capture (delta i oppganger) og lav Downside Capture (beskytte ved nedganger).
Teknisk definisjon
Forholdet mellom porteføljens gjennomsnittlige avkastning i måneder der benchmark er negativ og benchmarks gjennomsnittlige avkastning i de samme månedene, uttrykt som prosent. Verdier under 100% indikerer at porteføljen taper mindre enn benchmark ved nedganger.