BacktestFolio · Przewodniki
Praktyczne przewodniki do korzystania z BacktestFolio i rozumienia finansów ilościowych: od backtestingu po miary ryzyka, efektywną granicę i plany wypłat.
Pojęcia
Jak porównywać ETF-y i fundusze
Metoda porównywania ETF-ów i funduszy na tych samych zasadach: znormalizowana stopa zwrotu, rolling, korelacja i porównanie bezpośrednie.
Czytaj przewodnik →Cel finansowy: Monte Carlo i DCA
Jak oszacować prawdopodobieństwo osiągnięcia celu finansowego symulacją Monte Carlo, wpłatami DCA i inflacją.
Czytaj przewodnik →Sharpe, Sortino i Calmar Ratio wyjaśnione
Co mierzą Sharpe, Sortino, Calmar i Information Ratio, jak je interpretować i kiedy który wskaźnik sprawdza się lepiej.
Czytaj przewodnik →«Bezpieczna» stopa wypłat (SWR) i reguła 4%
Ile rocznie można bezpiecznie wypłacać z zainwestowanego portfela, żeby nie zabrakło kapitału na emeryturze: reguła 4%, jej granice i co pokazują badania.
Czytaj przewodnik →Czym jest backtest portfela
Czym jest backtest, do czego służy, jakie ma ograniczenia i jak interpretować wzrost kapitału, drawdown oraz wskaźniki bez wyciągania błędnych wniosków.
Czytaj przewodnik →
Jak używać
Stwórz swój pierwszy backtest
Jak wprowadzić fundusze, wagi, walutę bazową i okres pierwszego backtestu w BacktestFolio oraz odczytać wyniki.
Czytaj przewodnik →Jak porównać ETF-y i fundusze w Analizie
Jak dodać instrumenty w sekcji Analiza i odczytać znormalizowaną stopę zwrotu, rolling oraz porównanie bezpośrednie.
Czytaj przewodnik →