BacktestFolio — laboratorium do backtestów, scenariuszy wypłat i efektywnych granic na dekadach danych.

Od analizy Backtest po analizę funduszy BacktestFolio oblicza CAGR, TWRR i MWRR (IRR metodą Newton-Raphson), roczną zmienność, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown i czas odbudowy, historyczny VaR i CVaR (95% i 99%), Beta, Alpha Jensena, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared i współczynniki capture up/down względem Benchmark, Rolling zwroty 1/3/5/7/10Y z percentylami i udziałem dodatnich okresów, zwroty kalendarzowe oraz deflację realną przez CPI z równaniem Fishera. Granica efektywności używa optymalizacji średnia-wariancja (Markowitz) z gradient descent Barzilai-Borwein dla minimalnej wariancji, max Sharpe, max Sortino, max diversification ratio, equal risk contribution oraz iso-return / iso-risk; eksponowane są macierz kowariancji i korelacji Pearsona, marginalne wkłady do ryzyka, component VaR i efektywna liczba aktywów. Strategie wypłat obejmują Trinity Study, SWR path-consistent, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling i reguły Vanguard, z symulacjami Monte Carlo opartymi na Box-Muller, stacjonarnym bootstrapie, GARCH(1,1) i regime-switching 2-stanowym z EM. Cel finansowy rozwiązywany bisection i cascade na symulacji MC ze scenariuszami percentylowymi p5–p95.