BacktestFolio · Słownik
Sharpe
Prostym językiem
Odpowiada na: «Za każdą jednostkę podjętego ryzyka, ile więcej wyników osiągnąłem?». Sharpe > 1 jest generalnie uznawany za dobry; im wyższy, tym lepiej nagrodzono ryzyko.
Definicja techniczna
Stosunek nadwyżkowej stopy zwrotu ponad Risk-free do całkowitej annualizowanej zmienności na wybranej próbce.