BacktestFolio · Słownik
Sharpe
Prostym językiem
Odpowiada na pytanie: «Ile dodatkowej stopy zwrotu uzyskałem na jednostkę ryzyka w porównaniu z brakiem ryzyka?» Im wyższy, tym lepsza rekompensata za ryzyko w obserwowanej próbie; stały próg (np. «powyżej 1») mówi niewiele bez kontekstu klasy aktywów i okresu.
Definicja techniczna
Stosunek nadwyżkowej stopy zwrotu ponad Risk-free do całkowitej annualizowanej zmienności na wybranej próbce.