BacktestFolio · Słownik
Zmienność
Prostym językiem
Mierzy, jak bardzo stopy zwrotu wahają się w czasie. Wysoka zmienność oznacza silne wzrosty i spadki; niska zmienność wskazuje na bardziej równomierny przebieg. Nie jest synonimem trwałej straty, ale sygnalizuje niestabilność krzywej wartości.
Definicja techniczna
Annualizowane odchylenie standardowe stóp zwrotu symulowanego portfela w dostępnym oknie czasowym.