BacktestFolio · Útmutatók
Gyakorlati útmutatók a BacktestFolio használatához és a kvantitatív pénzügyek megértéséhez: a backtestingtől a kockázati mutatókig, a hatékony határig és a kifizetési tervekig.
Fogalmak
ETF-ek és alapok helyes összehasonlítása
A módszer az ETF-ek és alapok összemérésére azonos alapon: normalizált teljesítmény, rolling hozamok, korreláció és közvetlen összehasonlítás.
Útmutató olvasása →Pénzügyi cél: Monte Carlo és DCA
Hogyan becsülheted meg egy pénzügyi cél elérésének valószínűségét Monte Carlo-szimulációval, DCA-val és inflációval.
Útmutató olvasása →Sharpe, Sortino és Calmar Ratio egyszerűen
Mit mér a Sharpe, a Sortino, a Calmar és az Information Ratio, hogyan értelmezd őket, és melyiket mikor érdemes nézni.
Útmutató olvasása →«Biztonságos» kivételi ráta és a 4%-szabály
Mennyit vehetsz ki évente a felhalmozott tőkédből úgy, hogy ne fogyjon el nyugdíjas éveid alatt: a 4%-os szabály, korlátai, és amit a kutatás mond róla.
Útmutató olvasása →Mi az a portfólió-backtest
Mi a backtest, mire való, mik a korlátai, és hogyan értelmezzük a tőkenövekedést, a drawdownt és a mutatókat anélkül, hogy téves következtetéseket vonnánk le.
Útmutató olvasása →
Használat
Készítsd el az első backtestedet
Hogyan adj meg alapokat, súlyokat, bázisdevizát és időszakot az első BacktestFolio-backtesthez, és hogyan olvasd az eredményeket.
Útmutató olvasása →ETF-ek és alapok összehasonlítása
Hogyan adj hozzá instrumentumokat az Elemzés szekcióban, és hogyan olvasd a normalizált teljesítményt, a rolling hozamokat és a közvetlen összehasonlítást.
Útmutató olvasása →