BacktestFolio — laboratorium Backtest elemzésekhez, kifizetési forgatókönyvekhez és hatékony határokhoz évtizedek adataival.
Portfólió backtestek 30+ év valós adaton, ETF és alap elemzés, pénzügyi tervező
INGYENES · REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL
- 0+piac és tőzsde
- 0+év előzmény
- 0+historikus index
- 0.000+tőzsdei instrumentum
Elemzési eszközök
Kilenc elemzési terület, mindegyik historikus adatokkal és egységes mérőszámokkal.
Backtest
Valódi historikus időszakok, index kiterjesztés, Rebalancing, PAC, kvantitatív metrikus elemzések, Drawdown és kockázati mérőszámok.
Backtest megnyitása
Infláció
CPI index a reálértékszámításhoz alkalmazva.
Backtest megnyitása
Rolling korrelációk
Pearson-együttható napi vagy havi ablakon.
Backtest megnyitása
Hatékony határ
Allokációk és kockázat/hozam görbe a kiválasztott eszközökre.
Backtest megnyitása
Pénzügyi cél
Határozz meg tőkecélt, szimuláld a szükséges hozzájárulásokat, és vizualizáld az időben való elérés valószínűségét.
Planner megnyitása
Kifizetési stratégiák
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger és dinamikus szabályok.
Fedezd fel a FIRE kalkulátort
Rolling elemzés
Napi/havi hozamok eloszlása 1/3/5/7/10 éves ablakokon ETF-ek, alapok és indexek összehasonlításához.
Backtest megnyitása
Kvantitatív elemzés
CAGR, volatilitás, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, recovery factor egyedi instrumentumra.
ETF-elemzés
Kockázat/hozam
Jensen Alpha, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², up/down capture arány.
ETF-elemzés
Munkafolyamat
Három lépés a kiválasztástól az eredményekig.
- 01
Instrumentumok betöltése
Add meg az ETF-eket, alapokat, részvényeket és indexeket, határozd meg a súlyokat és a Rebalancing beállításokat.
- 02
Paraméterek megadása
Kezdőtőke, összeg, PAC-frekvencia, Rebalancing, pénznem, TER.
- 03
Eredmények elemzése
Mérőszámok, infláció, korreláció, Drawdown, VaR, hatékony határ, pénzügyi cél, kifizetési stratégiák.
Módszertan
Számítási motor a kvantitatív irodalomnak megfelelően.
Teljesítmény- és kockázati mutatók
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Évesített hozamok, drawdown, 1–10 éves rolling, naptári hozamok és reál defláció CPI-n keresztül (Fisher-egyenlet).
Hatékony határ
Markowitz · ERC · Pearson
Átlag-variancia optimalizálás Barzilai-Borweinnel: min. variancia, max. Sharpe/Sortino, diverzifikációs arány, iso-hozam/iso-kockázat.
Kifizetési stratégiák
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, útkonzisztens SWR, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling és Vanguard szabályok nyugdíjhoz.
Monte Carlo szimulációk
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, stacionárius bootstrap, GARCH(1,1) és kéttagú rezsimváltás EM-mel valószínűségi forgatókönyvekhez.
Pénzügyi cél
Biszekció · MC p5–p95
Biszekcióval és kaszkáddal megoldva MC szimuláción p5–p95 percentilis forgatókönyvekkel.
Teljes részletek olvasása
A Backtest elemzéstől az alapok elemzéséig a BacktestFolio kiszámítja a CAGR-t, TWRR-t és MWRR-t (IRR Newton-Raphson módszerrel), az éves volatilitást, Sharpe-t, Sortino-t, Calmar-t, Ulcer Index-et, Maximum Drawdown-t és a felépülési időt, historikus VaR-t és CVaR-t (95% és 99%), Beta-t, Jensen Alpha-t, Information Ratio-t, Tracking Error-t, Treynor-t, M-squared-et és capture up/down arányokat a Benchmark-hoz, Rolling hozamokat 1/3/5/7/10Y percentilisekkel és pozitív időszakok arányával, naptári hozamokat és reáldeflációt CPI-vel Fisher-egyenlettel. A hatékony határ Markowitz átlag-variancia optimalizálást használ Barzilai-Borwein gradiens módszerrel minimális variancia, max Sharpe, max Sortino, max diversification ratio, equal risk contribution és iso-return / iso-risk pontokhoz; elérhetők a kovariancia- és Pearson-korrelációs mátrix, marginális kockázati hozzájárulások, component VaR és effektív eszközszám. A kifizetési stratégiák lefedik a Trinity Study-t, SWR path-consistent módszert, Guyton-Klinger szabályokat, VPW-t, floor/ceiling és Vanguard szabályokat, Monte Carlo szimulációkkal Box-Muller, stacionárius bootstrap, GARCH(1,1) és 2-állapotú regime-switching EM algoritmussal. A pénzügyi cél bisection és cascade módszerrel oldható meg Monte Carlo szimulációban p5–p95 percentilis forgatókönyvekkel.
Csomagok
Három csomag az elemzési igények szerint.
Free a felfedezéshez akár 10 év előzménnyel. Plus a kiterjesztett előzményekhez, korlátlan backteszthez és a tervezőhöz. Pro a korlátlan felhőhöz és PDF riportokhoz.
Free
- Előzmény legfeljebb 10 évre
- Portfólió backtest
- ETF- és alapelemzés
- Akár 5 portfólió a felhőben
Plus
- Kiterjesztett előzmények, 30+ év
- Korlátlan backteszt és elemzés
- Tervező: kivonások és Monte Carlo
- Akár 20 portfólió a felhőben
- ETF-ek és alapok alapadatai (look-through)
- Portfólió összehasonlítás
Pro
Tartalmazza az egész Plus csomagot
- Korlátlan felhőportfóliók
- Teljes PDF riport
- Portfólió-követés (hamarosan)
Gyors válaszok a leggyakoribb kérdésekre.
Gyakran ismételt kérdések
Használhatok valódi ETF-eket és indexeket?
Igen. A portfólió kombinálhat valódi tickereket (TER-rel együtt) és indexeket. A historikus kiterjesztési szekció lehetővé teszi egy ETF visszamenőleges meghosszabbítását a hozzá tartozó indexszel.
Mit tartalmaz a Free verzió?
Klasszikus Backtest legfeljebb 10 év előzménnyel, legfeljebb 5 portfólió mentve a felhőbe. Elegendő egyszerű stratégiák feltárásához és validálásához.
Hogyan működik a fizetés?
Havi vagy éves előfizetés, amelyet a Paddle kezel. Automatikus számla, integrált előfizetés-kezelési terület. Semmilyen fizetési adat nem kerül át a BacktestFolio rendszeren.
Bármikor lemondhatok?
Igen. A lemondás azonnal elvégezhető a fiókpanelről; a hozzáférés a már kifizetett időszak végéig aktív marad.
Nyújt-e a BacktestFolio befektetési tanácsadást?
Nem. Ez egy kvantitatív elemzőeszköz. Az eredmények tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési ajánlásnak. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.
Eszköz megnyitása.
Ingyenes Backtest regisztráció nélkül, magasabb csomagra váltással bővíthető előzménnyel.