BacktestFolio · Leitfäden
Praktische Leitfäden zur Nutzung von BacktestFolio und zum Verständnis quantitativer Finanzmethoden: vom Backtest bis zu Risikokennzahlen, effizienter Grenze und Entnahmeplänen.
Konzepte
ETFs und Fonds richtig vergleichen
Die Methode, um ETFs und Fonds vergleichbar zu machen: normalisierte Wertentwicklung, Rolling-Renditen, Korrelation und Direktvergleich.
Leitfaden lesen →Finanzziel: Monte Carlo und Sparplan
Wie du die Wahrscheinlichkeit schätzt, ein Kapitalziel zu erreichen: Monte-Carlo-Simulation, Sparplan-Einzahlungen und Inflation.
Leitfaden lesen →Sharpe, Sortino und Calmar Ratio erklärt
Was Sharpe, Sortino, Calmar und Information Ratio messen, wie man sie liest und wann welche Kennzahl zählt.
Leitfaden lesen →«Sichere» Entnahmerate und die 4-%-Regel
Wie viel du jährlich entnehmen kannst, ohne dein Kapital aufzubrauchen: die 4-Prozent-Regel, ihre Grenzen und was die Forschung wirklich zeigt.
Leitfaden lesen →Was ist ein Portfolio-Backtest
Was ein Backtest ist, wofür er dient, welche Grenzen er hat und wie man Kapitalwachstum, Drawdown und Kennzahlen interpretiert, ohne falsche Schlüsse zu ziehen.
Leitfaden lesen →
Anwendung
Deinen ersten Backtest anlegen
Fonds, Gewichtungen, Basiswährung und Zeitraum für deinen ersten BacktestFolio-Backtest einrichten und die Ergebnisse lesen.
Leitfaden lesen →ETFs und Fonds in Analyse vergleichen
Wie du Instrumente im Bereich Analyse hinzufügst und normalisierte Wertentwicklung, Rolling-Renditen und Direktvergleich liest.
Leitfaden lesen →