BacktestFolio — Werkzeug für Backtests, Entnahmeszenarien und effiziente Grenzen über Jahrzehnte von Daten.
Portfolio-Backtests auf über 30 Jahre realer Daten, ETF- & Fonds-Analyse, Finanzplaner
KOSTENLOS · OHNE REGISTRIERUNG
- 0+Märkte und Börsen
- 0+Jahre Datenhistorie
- 0+historische Indizes
- 0.000+börsennotierte Instrumente
Analysewerkzeuge
Neun Analysebereiche, jeder mit historischen Daten und konsistenten Metriken.
Backtest
Reale historische Perioden, Indexerweiterung, Rebalancing, PAC, quantitative Metriken, Drawdown und Risikomaße.
Backtest öffnen
Inflation
CPI-Index zur Berechnung des Realwerts angewendet.
Backtest öffnen
Rolling Correlations
Pearson-Koeffizient auf täglichem oder monatlichem Fenster.
Backtest öffnen
Effiziente Grenze
Allokationen und Risiko-/Rendite-Kurve der ausgewählten Assets.
Backtest öffnen
Finanzziel
Kapitalziel festlegen, erforderliche Beiträge simulieren und Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung im geplanten Zeitraum anzeigen.
Planner öffnen
Entnahmestrategien
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger und dynamische Regeln.
FIRE-Rechner entdecken
Rolling-Analyse
Verteilung der täglichen/monatlichen Renditen über 1/3/5/7/10-Jahres-Fenster zum Vergleich von ETF, Fonds und Indizes.
Backtest öffnen
Quantitative Analyse
CAGR, Volatilität, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Recovery Factor für das einzelne Instrument.
ETF-Analyse
Risiko/Rendite
Jensen's Alpha, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², Up/Down Capture Ratio.
ETF-Analyse
Arbeitsablauf
Drei Schritte von der Auswahl zu den Ergebnissen.
- 01
Instrumente laden
ETF, Fonds, Aktien und Indizes hinzufügen, Gewichtungen und Rebalancing festlegen.
- 02
Parameter eingeben
Anfangskapital, PAC-Betrag und -Häufigkeit, Rebalancing, Währung, TER.
- 03
Ergebnisse analysieren
Metriken, Inflation, Korrelation, Drawdown, VaR, effiziente Grenze, Finanzziel, Entnahmestrategien.
Methodik
Eine in der quantitativen Literatur verankerte Berechnungsmaschine.
Rendite- und Risikokennzahlen
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Annualisierte Renditen, Drawdown, Rolling 1–10J, Kalenderrenditen und reale Deflation über CPI (Fisher-Gleichung).
Effiziente Grenze
Markowitz · ERC · Pearson
Mean-Variance-Optimierung mit Barzilai-Borwein: Min-Varianz, Max-Sharpe/Sortino, Diversifikationsratio, Iso-Return/Iso-Risk.
Entnahmestrategien
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, pfadkonsistentes SWR, Guyton-Klinger, VPW, Floor/Ceiling und Vanguard-Regeln für Ruhestandsbezüge.
Monte-Carlo-Simulationen
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, stationärer Bootstrap, GARCH(1,1) und Zwei-Regime-Wechsel mit EM für Wahrscheinlichkeitsszenarien.
Finanzielles Ziel
Bisektion · MC p5–p95
Lösung per Bisektion und Kaskade auf MC-Simulation mit p5–p95-Perzentilszenarien.
Vollständige Details lesen
Im Rahmen der Backtest- und Fondsanalyse berechnet BacktestFolio CAGR, TWRR und MWRR (IRR via Newton-Raphson), annualisierte Volatilität, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown und Erholungszeit, historische VaR und CVaR (95 % und 99 %), Beta, Jensen's Alpha, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared und Up/Down Capture Ratios gegenüber dem Benchmark, Rolling Returns über 1/3/5/7/10J-Fenster mit Perzentilen und Anteilen positiver Perioden, Calendar Returns sowie reale Deflationierung via CPI nach Fisher-Gleichung. Die effiziente Grenze verwendet Mittelwert-Varianz-Optimierung (Markowitz) mit Barzilai-Borwein Gradient Descent für minimale Varianz, maximales Sharpe, maximales Sortino, maximale Diversification Ratio, Equal Risk Contribution und Iso-Return / Iso-Risk; Kovarianzmatrix und Pearson-Korrelation, Marginal Risk Contributions, Component VaR und effektive Anzahl der Assets werden ausgewiesen. Entnahmestrategien umfassen Trinity Study, pfadkonsistente SWR, Guyton-Klinger, VPW, Floor/Ceiling und Vanguard-Regeln, mit Monte Carlo Simulationen auf Basis von Box-Muller, stationärem Bootstrap, GARCH(1,1) und 2-Zustands-Regime-Switching mit EM. Das Finanzziel wird durch Bisektions- und Kaskadenmethode über MC-Simulationen mit p5–p95 Perzentilszenarien gelöst.
Pläne
Drei Pläne, abgestimmt auf Ihren Analyseumfang.
Free zum Erkunden mit Kurshistorie bis zu 10 Jahre. Plus für erweiterte Historie, unbegrenzten Backtest und den Planer. Pro für unbegrenzte Cloud und PDF-Reports.
Free
- Bis zu 10 Jahre Historie
- Portfolio-Backtest
- ETF- und Fondsanalyse
- Bis zu 5 Portfolios in der Cloud
Plus
- Erweiterte Kurshistorie, 30+ Jahre
- Backtest und Analysen unbegrenzt
- Planer: Entnahmen & Monte Carlo
- Bis zu 20 Portfolios in der Cloud
- Fundamentaldaten für ETFs und Fonds (Look-through)
- Portfoliovergleich
Pro
Enthält den gesamten Plus-Plan
- Unbegrenzte Cloud-Portfolios
- Vollständiger PDF-Report
- Portfolio-Tracker (demnächst)
Schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich echte ETF und Indizes verwenden?
Ja. Ein Portfolio kann echte Ticker (mit TER) und Indizes kombinieren. Der Bereich zur historischen Erweiterung ermöglicht es, einen ETF rückwirkend mit seinem Index zu verlängern.
Was ist im Free-Plan enthalten?
Klassischer Backtest mit bis zu 10 Jahren Historie, bis zu 5 in der Cloud gespeicherte Portfolios. Ausreichend, um einfache Strategien zu erkunden und zu validieren.
Wie funktioniert die Zahlung?
Monatliches oder jährliches Abonnement, verwaltet von Paddle. Automatische Rechnung und integrierte Abonnementverwaltung. Keine Zahlungsdaten werden über BacktestFolio übertragen.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Die Kündigung erfolgt sofort über das Konto-Panel; der Zugang bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums aktiv.
Bietet BacktestFolio Finanzberatung?
Nein. Es ist ein quantitatives Analysetool. Die Ergebnisse haben informativen Charakter und stellen keine Anlageempfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Tool öffnen.
Kostenloser Backtest ohne Registrierung — mit der Möglichkeit, die Historie durch ein Upgrade zu erweitern.