BacktestFolio · Guider
Praktiska guider för att använda BacktestFolio och förstå kvantitativ finans: från backtesting till riskmått, effektiv front och uttaksplaner.
Begrepp
Så jämför du ETF:er och fonder
Metoden för att jämföra ETF:er och fonder på lika villkor: normaliserad utveckling, rolling avkastning, korrelation och direkt jämförelse.
Läs guiden →Finansiellt mål: Monte Carlo och DCA
Så uppskattar du sannolikheten att nå ett kapitalmål med Monte Carlo-simuleringar, återkommande insättningar (DCA) och inflation.
Läs guiden →Sharpe, Sortino och Calmar Ratio förklarat
Vad Sharpe, Sortino, Calmar och Information Ratio mäter, hur du tolkar dem och när respektive mått passar bäst.
Läs guiden →«Säker» uttagsgrad (SWR) och 4%-regeln
Hur mycket kan du ta ut varje år ur portföljen utan att kapitalet tar slut? 4%-regeln, dess begränsningar och vad forskningen faktiskt visar om SWR.
Läs guiden →Vad är ett portföljbacktest
Vad ett backtest är, vad det används till, dess begränsningar och hur man tolkar kapitaltillväxt, drawdown och nyckeltal utan att dra fel slutsatser.
Läs guiden →
Så här gör du
Skapa ditt första backtest
Så lägger du till fonder, vikter, basvaluta och period för ditt första backtest i BacktestFolio och läser resultaten.
Läs guiden →Jämför ETF:er och fonder i Analys
Så lägger du till instrument i Analys-avsnittet och läser normaliserad utveckling, rolling avkastning och direkt jämförelse.
Läs guiden →