Skapa ditt första backtest
När du är klar med den här guiden har du simulerat en portfölj på riktiga historiska data och kan läsa de tre tal som betyder mest: kapitaltillväxt, maximal drawdown och Sharpe-kvot.
Snabbaste vägen: börja med ett exempel
Under Portföljsammansättning finns en rad färdiga modellportföljer, från klassiska 60/40 aktier-räntor till mer avancerade upplägg som Golden Butterfly eller All Weather. En av dem har en knapp som laddar portföljen och kör simuleringen direkt. Bra om du vill se ett komplett resultat på några sekunder innan du förstår varje fält. Härifrån bör du ändå göra det manuellt minst en gång. Det är det enda sättet att veta vad du faktiskt simulerar.
Steg 1: lägg till instrument
I samma sektion är varje rad ett instrument i portföljen: ETF, fond eller marknadsindex som proxy när det specifika instrumentet inte behövs. Ange ticker eller ISIN och tilldela vikt. Lägg till rader tills totalvikten under listan visar 100 % i realtid. En 60/40-portfölj behöver bara två rader: global aktie-ETF på 60 % och ränte-ETF på 40 %.
Steg 2: ställ in simuleringsparametrar
Under sammansättningen finns Simuleringsparametrar, uppdelat i tre block.
Det första blocket är alltid synligt: startkapital, 10 000 som standard och du kan ändra det, valuta för hela backtestet, start- och slutdatum. Låt datumen vara ifred första gången, motorn väljer själv den längsta gemensamma perioden för dina instrument.
De andra två blocken förblir ihopfällda tills du behöver dem:
- återkommande insättningar, om du vill simulera DCA i stället för engångsinsats;
- rebalanseringsfrekvens och avgifter.
Lämna båda som de är vid det första backtestet. Motorn kör ändå, bara utan periodiska insättningar och med noll kostnader.
Steg 3: kör och läs resultaten
Knappen som startar simuleringen sitter längst ned i parameterpanelen. Beräkningen går på någon sekund. När den är klar visas Backtest-resultaten ovanför parametrarna.
Den första grafen visar kapitaltillväxt över tid, kurvan visar hur portföljen hade utvecklats under den valda perioden. Direkt under finns tre nyckeltal:
- CAGR, den annualiserade avkastningen;
- maximal drawdown, det största tappet från tidigare topp;
- Sharpe-kvot, avkastning i förhållande till risken du tog.
Med fler än ett instrument får du samma tre mått även per tillgång: praktiskt för att se vem som drar avkastningen och vem som släpar på risken.
En detalj: CAGR här gäller hela perioden, inte år för år. 7 % CAGR kan betyda +25 % ett år och -15 % nästa. För uppdelning per år, scrolla till Historisk avkastningsanalys längre ned.
Vad som låses upp längre ner, utan extra jobb
Efter backtestet öppnar samma sida fler sektioner byggda på resultaten du just räknade ut, inget att mata in igen: korrelation mellan tillgångar, riskuppdelning per instrument och effektiv front från samma historiska avkastning. Längre ner finns två sektioner till: en Monte Carlo-analys för sannolikheten att nå ett kapitalmål, och en analys av hållbar uttagsnivå kring pension. Här kan du köra båda även på riktiga historiska data, inte bara med Monte Carlo. Båda är gratis här i flödet, kopplade till backtestet du nyss körde.
Fördjupa
Den här guiden handlar om hur. För varför, vad ett backtest egentligen är, begränsningarna och vad du inte kan dra för slutsatser från ett fint resultat, se Vad är ett portföljbacktest.
Redo att testa med egna data? Gå till Backtest.
Innehållet på denna sida är uteslutande i utbildningssyfte och utgör inte finansiell rådgivning, investeringsrekommendation eller avkastningsgaranti. Se Finansiellt friskrivningsmeddelande.