BacktestFolio — verktyg för backtests, uttaksscenarier och effektiva frontieror över decennier av data.
Portföljbacktester på 30+ år av verkliga data, ETF- & fondanalys, ekonomisk planerare
GRATIS · INGEN REGISTRERING
- 0+marknader och börser
- 0+års datahistorik
- 0+historiska index
- 0.000+börsnoterade instrument
Analysverktyg
Nio analysområden, vart och ett med historiska data och konsekventa mätvärden.
Backtest
Verkliga historiska perioder, indexutökning, Rebalancing, PAC, kvantitativa mätvärden, Drawdown och riskmått.
Öppna backtest
Inflation
CPI-index tillämpat för beräkning av realvärde.
Öppna backtest
Rolling korrelationer
Pearson-koefficient på dagligt eller månatligt fönster.
Öppna backtest
Effektiv frontiera
Allokeringar och risk-/avkastningskurva för valda tillgångar.
Öppna backtest
Finansiellt mål
Sätt ett kapitalmål, simulera nödvändiga bidrag och se sannolikheten att nå det inom den planerade horisonten.
Öppna planner
Uttaksstrategier
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger och dynamiska regler.
Utforska FIRE-kalkylatorn
Rolling-analys
Fördelning av dagliga/månatliga avkastningar över 1/3/5/7/10-årsfönster för jämförelse av ETF:er, fonder och index.
Öppna backtest
Kvantitativ analys
CAGR, volatilitet, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Recovery Factor för det enskilda instrumentet.
ETF-analys
Risk/avkastning
Jensen's Alpha, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², Up/Down Capture Ratio.
ETF-analys
Arbetsflöde
Tre steg från urval till resultat.
- 01
Ladda instrument
Lägg till ETF:er, fonder, aktier och index, ange vikter och Rebalancing.
- 02
Ange parametrar
Startkapital, PAC-belopp och -frekvens, Rebalancing, valuta, TER.
- 03
Analysera resultat
Mätvärden, inflation, korrelation, Drawdown, VaR, effektiv frontiera, finansiellt mål, uttaksstrategier.
Metodik
En beräkningsmotor förankrad i den kvantitativa litteraturen.
Prestations- och riskmått
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Annualiserade avkastningar, drawdown, rolling 1–10 år, kalenderavkastningar och real deflation via KPI/CPI (Fishers ekvation).
Effektiv front
Markowitz · ERC · Pearson
Medel-varians-optimering med Barzilai-Borwein: min varians, max Sharpe/Sortino, diversifieringskvot, iso-avkastning/iso-risk.
Uttagsstrategier
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, vägkonsistent SWR, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling och Vanguard-regler för pension.
Monte Carlo-simuleringar
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, stationär bootstrap, GARCH(1,1) och tvåtillståndsregimskifte med EM för probabilistiska scenarier.
Finansiellt mål
Bisektion · MC p5–p95
Löses med bisektion och kaskad på MC-simulering med p5–p95-percentilscenarier.
Läs fullständig detalj
Inom Backtest- och fondanalys beräknar BacktestFolio CAGR, TWRR och MWRR (IRR via Newton-Raphson), annualiserad volatilitet, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown och återhämtningstid, historisk VaR och CVaR (95 % och 99 %), Beta, Jensen's Alpha, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared och Up/Down Capture Ratios mot Benchmark, Rolling Returns över 1/3/5/7/10Å-fönster med percentiler och andel positiva perioder, Calendar Returns samt real deflationering via CPI med Fisher-ekvationen. Den effektiva frontieran använder mean-variance-optimering (Markowitz) med Barzilai-Borwein Gradient Descent för minimal varians, maximalt Sharpe, maximalt Sortino, maximal Diversification Ratio, Equal Risk Contribution och Iso-Return / Iso-Risk; kovariansmatris och Pearson-korrelation, Marginal Risk Contributions, Component VaR och effektivt antal tillgångar redovisas. Uttaksstrategier omfattar Trinity Study, vägberoende SWR, Guyton-Klinger, VPW, Floor/Ceiling och Vanguard-regler, med Monte Carlo simuleringar baserade på Box-Muller, stationär bootstrap, GARCH(1,1) och 2-tillstånds regime-switching med EM. Det finansiella målet löses med bisektions- och kaskadmetoden via MC-simuleringar med p5–p95 percentilesscenarier.
Planer
Tre planer, anpassade till din analysbelastning.
Free för att utforska med kurshistorik upp till 10 år. Plus för utökad historik, obegränsat backtest och planeraren. Pro för obegränsat moln och PDF-rapporter.
Free
- Upp till 10 års historik
- Portföljbacktest
- ETF- och fondanalys
- Upp till 5 portföljer i molnet
Plus
- Utökad kurshistorik, 30+ år
- Obegränsat backtest och analys
- Planerare: uttag och Monte Carlo
- Upp till 20 portföljer i molnet
- Fundamentaldata för ETF:er och fonder (look-through)
- Portföljjämförelse
Pro
Inkluderar hela Plus-abonnemanget
- Obegränsade portföljer i molnet
- Komplett PDF-rapport
- Portföljspårare (kommer snart)
Snabba svar på de vanligaste frågorna.
Vanliga frågor
Kan jag använda riktiga ETF:er och index?
Ja. En portfölj kan kombinera riktiga tickers (med TER) och index. Avsnittet för historisk utökning gör det möjligt att förlänga en ETF bakåt med sitt index.
Vad ingår i Free-planen?
Klassisk Backtest med upp till 10 års historik, upp till 5 sparade portföljer i molnet. Tillräckligt för att utforska och validera enkla strategier.
Hur fungerar betalningen?
Månatlig eller årlig prenumeration hanterad av Paddle. Automatisk faktura och integrerad prenumerationshantering. Inga betalningsuppgifter passerar via BacktestFolio.
Kan jag avsluta prenumerationen när som helst?
Ja. Avslutning sker omedelbart via kontopanelen; åtkomsten förblir aktiv till slutet av redan betald period.
Erbjuder BacktestFolio finansiell rådgivning?
Nej. Det är ett kvantitativt analysverktyg. Resultaten är informativa och utgör inte en investeringsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
Öppna verktyget.
Gratis Backtest utan registrering — med möjlighet att utöka historiken via uppgradering.