BacktestFolio · Słownik
Information Ratio
Prostym językiem
Wskaźnik Sharpe mierzy zwrot na jednostkę całkowitego ryzyka; Information Ratio mierzy nadwyżkę zwrotu na jednostkę odchylenia od benchmarku. IR 0,5 lub więcej jest uważane za bardzo dobre dla aktywnych strategii.
Definicja techniczna
Nadwyżka zwrotu ponad benchmark podzielona przez Tracking Error. Mierzy, jak konsekwentnie strategia pokonuje benchmark: wysoki IR oznacza, że lepsze wyniki są systematyczne, a nie tylko wynikiem szczęścia.