BacktestFolio · Słownik
Information Ratio
Prostym językiem
Sharpe mierzy stopę zwrotu na jednostkę całkowitego ryzyka; Information Ratio mierzy nadwyżkę zwrotu na jednostkę odchylenia od benchmarku. Wysoki IR wskazuje na stabilniejszą przewagę; progi z broszur (np. 0,5) zależą od mandatu i okresu.
Definicja techniczna
Nadwyżka zwrotu ponad benchmark podzielona przez Tracking Error. Mierzy, jak konsekwentnie strategia pokonuje benchmark: wysoki IR oznacza, że lepsze wyniki są systematyczne, a nie tylko wynikiem szczęścia.