BacktestFolio · Słownik
Korelacja
Prostym językiem
Waha się od -1 do +1. Blisko +1 oba aktywa zawsze poruszają się w tym samym kierunku; blisko -1 w przeciwnych. Niska korelacja między składnikami zmniejsza całkowitą zmienność portfela.
Definicja techniczna
Współczynnik Pearsona między wyrównanymi seriami stóp zwrotu aktywów; mierzy liniową zależność na dostępnej historycznej próbce.