BacktestFolio · Słownik
Korelacja
Prostym językiem
Zakres od -1 do +1. Blisko +1 dwa aktywa zwykle poruszają się w tym samym kierunku; blisko -1 — w przeciwnych. Niska korelacja między składnikami obniża całkowitą zmienność portfela.
Definicja techniczna
Współczynnik Pearsona między wyrównanymi seriami stóp zwrotu aktywów; mierzy liniową zależność na dostępnej historycznej próbce.