BacktestFolio · Ordlista
Sharpe
På enkel svenska
Svarar på: «Hur mycket extra avkastning fick jag per riskenhet jämfört med att inte ta någon risk?» Ju högre, desto bättre riskkompensation i det observerade urvalet; en fast tröskel (t.ex. «över 1») säger lite utan kontext om tillgångsslag och period.
Teknisk definition
Kvoten mellan överskottsavkastning i förhållande till risk-free och den totala annualiserade volatiliteten på det valda urvalet.