BacktestFolio · Ordlista
Sharpe
På enkel svenska
Svarar på: «Hur mycket extra avkastning fick jag per riskenhet jämfört med att inte ta någon risk?» Ju högre, desto bättre riskkompensation i det observerade urvalet; en fast tröskel (t.ex. «över 1») säger lite utan kontext om tillgångsslag och period.
Teknisk definition
Kvot mellan genomsnittlig årlig överavkastning över riskfri ränta och årlig volatilitet, båda beräknade på månadsavkastningar över perioden.