BacktestFolio · Ordlista
Volatilitet
På enkel svenska
Mäter hur mycket avkastningen varierar över tid. Hög volatilitet innebär kraftiga upp- och nedgångar; låg volatilitet pekar på ett jämnare förlopp. Det är inte synonymt med permanent förlust men signalerar instabilitet i värdeutvecklingen.
Teknisk definition
Annualiserad standardavvikelse för portföljens avkastningar, beräknad på hela kalendermånaders avkastningar (månadsslut till månadsslut) över hela perioden och multiplicerad med roten ur 12.