BacktestFolio · Guias
Guias práticos para usar o BacktestFolio e compreender as finanças quantitativas: do backtest às métricas de risco, da fronteira eficiente aos planos de levantamento.
Conceitos
Como comparar ETF e fundos
O método para comparar ETF e fundos em bases comparáveis: performance normalizada, rendimentos rolling, correlação e confronto direto.
Ler o guia →Objetivo financeiro: Monte Carlo e DCA
Como estimar a probabilidade de atingir um objetivo de capital com simulações Monte Carlo, entregas periódicas (DCA) e inflação.
Ler o guia →Sharpe, Sortino e Calmar Ratio explicados
O que medem Sharpe, Sortino, Calmar e Information Ratio, como se interpretam e quando usar cada um.
Ler o guia →Taxa de levantamento «segura» e regra 4%
Quanto pode levantar da carteira todos os anos sem esgotar o capital: a regra dos 4%, os seus limites reais e o que a investigação financeira diz de facto.
Ler o guia →O que é o backtest de uma carteira
O que é o backtest, para que serve, quais as suas limitações e como interpretar o crescimento do capital, o drawdown e as métricas sem tirar conclusões erradas.
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Como usar
Crie o seu primeiro backtest
Como introduzir fundos, pesos, moeda base e período para o seu primeiro backtest no BacktestFolio e ler os resultados.
Ler o guia →Como comparar ETF e fundos em Análise
Como adicionar instrumentos na secção Análise e ler performance normalizada, rolling e confronto direto.
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