BacktestFolio — laboratório para backtest, cenários de levantamento e fronteiras eficientes com décadas de dados.
Backtests de carteiras com mais de 30 anos de dados reais, análise de ETF e fundos, planeador financeiro
GRÁTIS · SEM REGISTO
- 0+mercados e bolsas
- 0+anos de história
- 0+índices históricos
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Ferramentas de análise
Nove áreas de análise, cada uma com dados históricos e métricas coerentes.
Backtest
Períodos históricos reais, extensão com índices, Rebalancing, PAC, análise de métricas quantitativas, Drawdown e métricas de risco.
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Inflação
Índice CPI aplicado ao cálculo do valor real.
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Correlações Rolling
Coeficiente de Pearson em janela diária ou mensal.
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Fronteira eficiente
Alocações e curva risco/rendimento sobre os ativos selecionados.
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Objetivo financeiro
Defina um objetivo de capital, simule as contribuições necessárias e visualize a probabilidade de o atingir no prazo previsto.
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Estratégias de levantamento
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger e regras dinâmicas.
Descubra a calculadora FIRE
Análise Rolling
Distribuição dos rendimentos diários/mensais em janelas de 1/3/5/7/10 anos para comparar ETF, Fundos e Índices.
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Análise quantitativa
CAGR, volatilidade, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, recovery factor do instrumento individual.
Análise ETF
Risco/rendimento
Alpha de Jensen, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², capture ratio up/down.
Análise ETF
Fluxo operativo
Três passos entre a seleção e os resultados.
- 01
Carregue os instrumentos
Adicione ETF, Fundos, Ações e Índices, defina pesos e Rebalancing.
- 02
Introduza os parâmetros
Capital inicial, montante, frequência do PAC, Rebalancing, moeda, TER.
- 03
Analise os resultados
Métricas, inflação, correlação, Drawdown, VaR, fronteira eficiente, objetivo financeiro, estratégias de levantamento.
Metodologia
Um motor de cálculo fiel à literatura quantitativa.
Métricas de performance e risco
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Rentabilidades anualizadas, drawdown, rolling 1–10A, rentabilidades de calendário e deflação real via IPC/CPI (equação de Fisher).
Fronteira eficiente
Markowitz · ERC · Pearson
Otimização média-variância com Barzilai-Borwein: variância mín., Sharpe/Sortino máx., rácio de diversificação, iso-retorno/iso-risco.
Estratégias de levantamento
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, SWR consistente com o percurso, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling e regras Vanguard para reforma.
Simulações Monte Carlo
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, bootstrap estacionário, GARCH(1,1) e mudança de regime a 2 estados com EM para cenários probabilísticos.
Objetivo financeiro
Bissecção · MC p5–p95
Resolução por bissecção e cascata sobre simulação MC com cenários percentis p5–p95.
Ler o detalhe completo
Entre a análise de Backtest e a análise de fundos, o BacktestFolio calcula CAGR, TWRR e MWRR (IRR via Newton-Raphson), volatilidade anualizada, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown e tempo de recuperação, VaR e CVaR históricos (95% e 99%), Beta, Alpha de Jensen, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared e capture ratio up/down sobre o Benchmark, Rolling returns 1/3/5/7/10Y com percentis e quota de períodos positivos, calendar returns, e deflação real via CPI com equação de Fisher. A fronteira eficiente usa otimização média-variância (Markowitz) com gradient descent Barzilai-Borwein para mínima variância, máximo Sharpe, máximo Sortino, máxima diversification ratio, equal risk contribution e iso-return / iso-risk; são expostos matriz de covariância e correlação de Pearson, contribuições marginais ao risco, component VaR e número efetivo de ativos. As estratégias de levantamento cobrem Trinity Study, SWR path-consistent, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling e regras Vanguard, com simulações Monte Carlo baseadas em Box-Muller, bootstrap estacionário, GARCH(1,1) e regime-switching a 2 estados com EM. O objetivo financeiro é resolvido por bisseção e cascade sobre simulação MC com cenários percentis p5–p95.
Planos
Três planos, alinhados com o nível de análise.
Free para explorar com histórico até 10 anos. Plus para histórico alargado, backtest sem limites e o planificador. Pro para nuvem ilimitada e relatórios PDF.
Free
- Histórico até 10 anos
- Backtest de carteira
- Análise de ETF e fundos
- Até 5 carteiras na nuvem
Plus
- Histórico alargado, 30+ anos
- Backtest e análises sem limites
- Planificador: levantamentos e Monte Carlo
- Até 20 carteiras na nuvem
- Dados fundamentais de ETF e fundos (look-through)
- Comparação de carteiras
Pro
Inclui o plano Plus completo
- Carteiras na nuvem ilimitadas
- Relatório PDF completo
- Acompanhamento de carteira (em breve)
Respostas rápidas às perguntas mais comuns.
Perguntas frequentes
Posso usar ETF reais e índices?
Sim. Uma carteira pode combinar tickers reais (com TER incluído) e índices. A secção de extensão histórica permite prolongar um ETF para trás com o seu índice.
O que é a versão Free?
Backtest clássico até 10 anos de história, até 5 carteiras guardadas na nuvem. Suficiente para explorar e validar estratégias simples.
Como funciona o pagamento?
Subscrição mensal ou anual gerida pelo Paddle. Recibo fiscal automático, área de gestão de subscrição integrada. Nenhum dado de pagamento transita pelo BacktestFolio.
Posso cancelar quando quiser?
Sim. O cancelamento é imediato a partir do painel de conta; o acesso mantém-se ativo até ao fim do período já pago.
O BacktestFolio fornece consultoria financeira?
Não. É uma ferramenta de análise quantitativa. Os resultados têm valor informativo e não constituem recomendação de investimento. Os rendimentos passados não são garantia de resultados futuros.
Abra a Ferramenta.
Backtest gratuito sem registo, com a possibilidade de alargar o histórico passando a um plano superior.