BacktestFolio · Guias
Guias práticos para usar o BacktestFolio e entender as finanças quantitativas: do backtest às métricas de risco, da fronteira eficiente aos planos de resgate.
Conceitos
Como comparar ETFs e fundos
O método para comparar ETFs e fundos em bases comparáveis: performance normalizada, rendimentos rolling, correlação e confronto direto.
Ler o guia →Objetivo financeiro: Monte Carlo e DCA
Como estimar a probabilidade de alcançar um objetivo de capital com simulações Monte Carlo, aportes recorrentes (DCA) e inflação.
Ler o guia →Sharpe, Sortino e Calmar Ratio explicados
O que Sharpe, Sortino, Calmar e Information Ratio medem, como interpretá-los e quando usar cada um.
Ler o guia →Taxa de retirada «segura» e a regra dos 4%
Quanto você pode retirar da carteira todo ano sem ficar sem dinheiro na aposentadoria: a regra dos 4%, o Trinity Study, limites reais e o que muda no FIRE.
Ler o guia →O que é o backtest de uma carteira
O que é o backtest, para que serve, quais são suas limitações e como interpretar o crescimento do capital, o drawdown e as métricas sem conclusões erradas.
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Como usar
Crie seu primeiro backtest
Como inserir fundos, pesos, moeda base e período para seu primeiro backtest no BacktestFolio e ler os resultados.
Ler o guia →Como comparar ETF e fundos em Análise
Como adicionar instrumentos na seção Análise e ler rendimento normalizado, rolling e confronto direto.
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