BacktestFolio · Słownik
Upside Capture
Prostym językiem
Jeśli portfel w dobrych miesiącach benchmarku zyska średnio 80% tego, co zyska benchmark, Upside Capture wynosi 80%. Idealnie chce się wysokiego Upside Capture (uczestniczyć we wzrostach) i niskiego Downside Capture (chronić się podczas spadków).
Definicja techniczna
Stosunek średniego zwrotu portfela w miesiącach, gdy benchmark jest pozytywny, do średniego zwrotu benchmarku w tych samych miesiącach, wyrażony jako procent. Wartości powyżej 100% wskazują, że portfel amplifikuje wzrosty benchmarku.