BacktestFolio · Słownik
Downside Capture
Prostym językiem
Jeśli portfel w ujemnych miesiącach benchmarku traci średnio tylko 60% tego, co traci benchmark, Downside Capture wynosi 60%. Idealny asymetryczny profil: wysoki Upside Capture (uczestniczyć we wzrostach) i niski Downside Capture (chronić się podczas spadków).
Definicja techniczna
Stosunek średniego zwrotu portfela w miesiącach, gdy benchmark jest ujemny, do średniego zwrotu benchmarku w tych samych miesiącach, wyrażony jako procent. Wartości poniżej 100% wskazują, że portfel traci mniej niż benchmark podczas spadków.