BacktestFolio · Słownik
SWR
Prostym językiem
Procent majątku, który możesz ustawić jako roczną wypłatę, nie wyczerpując środków w wybranym horyzoncie, na podstawie przeszłości lub symulacji, które oglądasz. «Zasada 4%» to najczęściej cytowany przykład na ok. 30 lat na danych USA; zmiana horyzontu, miksu lub kosztów zmienia liczbę.
Definicja techniczna
Sustainable Withdrawal Rate: początkowa stopa wypłat, która w historycznych lub symulowanych scenariuszach przeanalizowanych dla docelowego horyzontu pozostawia kapitał niewyczerpany na końcu — w silniku BacktestFolio także na najgorszej ścieżce w próbie.