BacktestFolio · Słownik
Percentyl
Prostym językiem
Jeśli P10 wartości portfela po 20 latach wynosi 180 000 zł, oznacza to, że w 10% najgorszych scenariuszy skończyłoby się z mniej niż 180 000 zł. Stożek projekcji Monte Carlo pokazuje te percentyle, aby dać realistyczny obraz zakresu możliwych wyników.
Definicja techniczna
Wartość, poniżej której spada dany procent symulowanych scenariuszy lub obserwacji historycznych. 50. percentyl (mediana) to typowy scenariusz; P5 i P95 wyznaczają odpowiednio 5% najgorszych i najlepszych wyników.