BacktestFolio · Słownik
Monte Carlo
Prostym językiem
Generuje tysiące wiarygodnych sekwencji stóp zwrotu (nie rzeczywistych danych historycznych, lecz scenariuszy o tych samych właściwościach statystycznych) i mierzy, w ilu portfel przeżywa do wybranego horyzontu.
Definicja techniczna
Symulacja stochastyczna próbkująca scenariusze spójne z oszacowanymi parametrami i kowariancjami; szerokość scenariuszy zależy od założeń modelu.