BacktestFolio · Słownik
Wskaźnik sukcesu
Prostym językiem
Jeśli w 920 z 1000 historycznych scenariuszy portfel nie wyczerpuje się przed wybranym czasem trwania, wskaźnik sukcesu wynosi 92%. Nie oznacza to, że jest 92% szans, że wszystko pójdzie dobrze — przyszłość różni się od przeszłości — ale pokazuje, jak historycznie zrównoważona była ta strategia.
Definicja techniczna
Odsetek scenariuszy historycznych lub symulowanych, w których portfel nie wyczerpuje się w wybranej długości i – z celem końcowym – na końcu jest wart co najmniej tę część kapitału początkowego (liczy się wartość końcowa i wyczerpanie, nie spadki po drodze). Istnieje też wariant ważony prawdopodobieństwem bycia przy życiu.