BacktestFolio · Słownik
Diversification Ratio
Prostym językiem
Jeśli ważona średnia zmienności aktywów wynosi 15%, ale zmienność portfela wynosi 10%, Diversification Ratio wynosi 1,5. Oznacza to, że kombinacja jest o 50% mniej ryzykowna niż suma jej części — dywersyfikacja naprawdę działa.
Definicja techniczna
Stosunek ważonej średniej indywidualnych zmienności aktywów do całkowitej zmienności portfela. Wartości powyżej 1 kwantyfikują korzyść z dywersyfikacji: im wyższa, tym bardziej aktywa wzajemnie się kompensują.