BacktestFolio · Szótár
Sharpe
Egyszerűen
Arra válaszol: «Kockázategységenként mennyi extra teljesítményt kaptam ahhoz képest, mintha nem vállaltam volna kockázatot?» Minél magasabb, annál jobb a kockázati kompenzáció a megfigyelt mintán; a rögzített küszöb (pl. «1 felett») keveset mond eszközosztály és időszak kontextusa nélkül.
Technikai definíció
Az átlagos éves hozam kockázatmentes rátán felüli része és az éves volatilitás hányadosa, mindkettő a periódus havi hozamaiból számítva.