BacktestFolio · Szótár
Sharpe
Egyszerűen
Arra válaszol: «Kockázategységenként mennyi extra teljesítményt kaptam ahhoz képest, mintha nem vállaltam volna kockázatot?» Minél magasabb, annál jobb a kockázati kompenzáció a megfigyelt mintán; a rögzített küszöb (pl. «1 felett») keveset mond eszközosztály és időszak kontextusa nélkül.
Technikai definíció
A Risk-free feletti többlethozam és a kiválasztott mintán számított teljes éves volatilitás aránya.