BacktestFolio · Szótár
Sharpe
Egyszerűen
Megválaszolja: «Minden egységnyi vállalt kockázatért cserébe mennyivel több hozamot kaptam?». A Sharpe > 1 általában jónak számít; minél magasabb, annál jobban megtérült a kockázatvállalás.
Technikai definíció
A Risk-free feletti többlethozam és a kiválasztott mintán számított teljes éves volatilitás aránya.