BacktestFolio · Szótár
Volatilitás
Egyszerűen
Méri, mennyire ingadoznak a hozamok az idő folyamán. Magas volatilitás erős fel- és lefelé irányuló mozgásokat jelent; alacsony volatilitás egyenletesebb pályát jelez. Nem szinonimája a tartós veszteségnek, de az értékgörbe instabilitására figyelmeztet.
Technikai definíció
A szimulált portfólió hozamainak éves szórása a rendelkezésre álló időablakban.