BacktestFolio · Szótár
Volatilitás
Egyszerűen
Méri, mennyire ingadoznak a hozamok az idő folyamán. Magas volatilitás erős fel- és lefelé irányuló mozgásokat jelent; alacsony volatilitás egyenletesebb pályát jelez. Nem szinonimája a tartós veszteségnek, de az értékgörbe instabilitására figyelmeztet.
Technikai definíció
A portfólió hozamainak annualizált szórása, teljes naptári hónapok hozamaiból (hónap vége–hónap vége) az egész időszakra számítva, megszorozva 12 négyzetgyökével.