BacktestFolio · Glossar
Sharpe
In einfachen Worten
Beantwortet: «Für jede Einheit eingegangenes Risiko, wie viel Mehrrendite habe ich erzielt?». Ein Sharpe > 1 gilt allgemein als gut; je höher, desto besser wurde man für das Risiko entschädigt.
Technische Definition
Verhältnis zwischen Überschussrendite gegenüber dem Risk-free und der gesamten annualisierten Volatilität auf dem ausgewählten Sample.