BacktestFolio · Glossário
Information Ratio
Em linguagem simples
O rácio de Sharpe mede a rentabilidade por unidade de risco total; o Information Ratio mede o excesso de rentabilidade por unidade de desvio relativamente ao benchmark. Um IR de 0,5 ou superior é considerado muito bom para estratégias ativas.
Definição técnica
Excesso de retorno sobre o benchmark dividido pelo Tracking Error. Mede com que consistência uma estratégia supera o benchmark: um IR elevado significa que a superioridade é sistemática e não apenas resultado de sorte.