BacktestFolio · Glossário
Sharpe
Em linguagem simples
Responde a: «Por cada unidade de risco assumida, quanta performance a mais obtive face a não arriscar nada?». Um Sharpe > 1 é geralmente considerado bom; quanto mais elevado, melhor se foi compensado pelo risco.
Definição técnica
Rácio entre o rendimento em excesso face ao risk-free e a volatilidade total anualizada na amostra selecionada.