BacktestFolio · Glossário
Sharpe
Em linguagem simples
Responde a: «Para cada unidade de risco assumida, quanto retorno extra obtive em relação a não arriscar nada?». Um Sharpe > 1 é geralmente considerado bom; quanto mais alto, melhor foi a compensação pelo risco.
Definição técnica
Quociente entre o retorno em excesso sobre o risk-free e a volatilidade total anualizada na amostra selecionada.