BacktestFolio · Glossário
Risk-free
Em linguagem simples
É o retorno que você obteria com um investimento «sem risco» (tipicamente títulos públicos de curto prazo). Os índices Sharpe e Sortino medem quanto a carteira rende acima desse nível base.
Definição técnica
Taxa livre de risco definida pelo usuário para anualizar os índices Sharpe/Sortino e normalizar os retornos em excesso.