BacktestFolio · Słownik
Z-score
Prostym językiem
Z-score +1,5 oznacza, że fundusz ma Sharpe 1,5 odchylenia standardowego powyżej średniej grupy — lepszy niż większość porównywalnych. Z=0 to dokładnie średnia. Ujemne Z jest poniżej średniej. Patrzenie na rozmiar bąbelków na wykresie punktowym jest jak odczytywanie Z-score jednym spojrzeniem.
Definicja techniczna
Standaryzowana miara wskazująca, ile odchyleń standardowych wartość odchyla się od średniej grupowej: Z = (wartość − średnia) / σ. Na wykresie punktowym Ryzyko vs Zwrot w BacktestFolio Z-score obliczany jest na podstawie wskaźnika Sharpe funduszy z grupy i określa rozmiar bąbelka.