BacktestFolio · Słownik
Stationary Bootstrap
Prostym językiem
Zamiast losowo mieszać każdy miesiąc indywidualnie, Bootstrap pobiera próbki kolejnych sekwencji historii: jeśli miesiąc był częścią pozytywnego trendu, następny wylosowany miesiąc ma większe prawdopodobieństwo pochodzenia z tego samego kontekstu. Lepiej zachowuje prawdziwą strukturę rynkową niż Random Walk.
Definicja techniczna
Metoda Monte Carlo losująca bloki kolejnych historycznych miesięcy zmiennej długości (średnio 5 lat), zachowując zależność między sąsiednimi miesiącami; każdy symulowany rok ma 12 miesięcy.