BacktestFolio · Słownik
Stationary Bootstrap
Prostym językiem
Zamiast losowo mieszać każdy miesiąc indywidualnie, Bootstrap pobiera próbki kolejnych sekwencji historii: jeśli miesiąc był częścią pozytywnego trendu, następny wylosowany miesiąc ma większe prawdopodobieństwo pochodzenia z tego samego kontekstu. Lepiej zachowuje prawdziwą strukturę rynkową niż Random Walk.
Definicja techniczna
Metoda Monte Carlo pobierająca próbki bloków historycznych zwrotów o zmiennej długości (rozkład geometryczny), zachowując strukturę zależności czasowej i stacjonarność. Jeden z modeli symulacji dostępnych w BacktestFolio.