BacktestFolio · Słownik
Wkład w ryzyko
Prostym językiem
Aktywo może stanowić 10 % portfela, ale odpowiadać za 25 % ryzyka, jeśli jest bardzo zmienne lub skorelowane z innymi. Ten wskaźnik pokazuje, kto naprawdę «nosi» ryzyko w portfelu.
Definicja techniczna
Udział całkowitej zmienności portfela przypisany każdemu aktywowi, obliczony z uwzględnieniem wagi, indywidualnej zmienności i korelacji z innymi składnikami.