BacktestFolio · Słownik
ERC
Prostym językiem
Zamiast dzielić kapitał równo, ERC dzieli ryzyko równo. Bardziej zmienne aktywa otrzymują niższą wagę, by nie dominowały całościowego profilu ryzyka.
Definicja techniczna
Equal Risk Contribution: strategia alokacji, w której wagi są kalibrowane tak, aby każde aktywo wnosiło równy udział w całkowitą zmienność portfela.