BacktestFolio · Słownik
Calmar
Prostym językiem
Jeśli portfel ma CAGR wynoszący 6% i maksymalne obsunięcie -30%, Calmar wynosi 0,20. Porównanie między różnymi portfelami pomaga zidentyfikować, który generował najwięcej na każde stracone euro w najgorszym momencie.
Definicja techniczna
Stosunek CAGR do wartości bezwzględnej maksymalnego obsunięcia kapitału odnotowanego w tym samym okresie. Mierzy zwrot uzyskany na jednostkę maksymalnej poniesionej straty; im wyższy, tym lepszy profil ryzyko/zwrot pod względem maksymalnego spadku.