BacktestFolio · Glossario
Sharpe
In parole semplici
Risponde a: «Per ogni unità di rischio assunto, quanta performance in più ho ottenuto rispetto al non rischiare nulla?». Più è alto, meglio si è stati compensati per il rischio sul campione osservato; una soglia fissa (per esempio «sopra 1») ha poco senso senza contesto di asset class e periodo.
Definizione tecnica
Rapporto tra rendimento in eccesso rispetto al risk-free e volatilità totale annualizzata sul campione selezionato.