BacktestFolio · Glossario
Sharpe
In parole semplici
Risponde a: «Per ogni unità di rischio assunto, quanta performance in più ho ottenuto rispetto al non rischiare nulla?». Uno Sharpe > 1 è generalmente considerato buono; più è alto, meglio si è stati compensati per il rischio.
Definizione tecnica
Rapporto tra rendimento in eccesso rispetto al risk-free e volatilità totale annualizzata sul campione selezionato.