BacktestFolio — laboratorio per backtest, scenari di prelievo e frontiere efficienti su decenni di dati.
Backtest di portafogli su 30+ anni di dati reali, Analisi ETF & Fondi, Planner finanziario
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Strumenti di analisi
Nove aree analitiche, ognuna con dati storici e metriche coerenti.
Backtest
Periodi storici reali, estensione con indici, ribilanciamenti, PAC, analisi metriche quantitative, drawdown e metriche di rischio.
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Inflazione
Indice CPI applicato per il calcolo del valore reale.
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Correlazioni rolling
Coefficiente di Pearson su finestra giornaliera o mensile.
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Frontiera efficiente
Allocazioni e curva rischio/rendimento sugli asset selezionati.
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Obiettivo finanziario
Definisci un target di capitale, simula i contributi necessari e visualizza la probabilità di raggiungerlo nei tempi previsti.
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Strategie di prelievo
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger e regole dinamiche.
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Analisi rolling
Distribuzione dei rendimenti giornalieri/mensili su finestre di 1/3/5/7/10 anni per confronto tra ETF, Fondi e Indici.
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Analisi quantitativa
CAGR, volatilità, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, recovery factor sul singolo strumento.
Analisi ETF
Rischio/rendimento
Alpha di Jensen, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², capture ratio up/down.
Analisi ETF
Flusso operativo
Tre passaggi tra la selezione e i risultati.
- 01
Carica gli strumenti
Inserisci ETF, Fondi, Azioni e Indici, definisci pesi e ribilanciamento.
- 02
Inserisci i parametri
Capitale iniziale, importo, frequenza del PAC, ribilanciamento, valuta, TER.
- 03
Analizza i risultati
Metriche, inflazione, correlazione, drawdown, VaR, frontiera efficiente, obiettivo finanziario, strategie di prelievo.
Metodologia
Un motore di calcolo aderente alla letteratura quantitativa.
Metriche di performance e rischio
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Rendimenti annualizzati, drawdown, rolling 1–10Y, calendar returns e deflazione reale via CPI (equazione di Fisher).
Frontiera efficiente
Markowitz · ERC · Pearson
Ottimizzazione media-varianza con Barzilai-Borwein: min varianza, max Sharpe/Sortino, diversification ratio, iso-return/iso-risk.
Strategie di prelievo
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, SWR path-consistent, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling e regole Vanguard per i prelievi in pensione.
Simulazioni Monte Carlo
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, bootstrap stazionario, GARCH(1,1) e regime-switching a 2 stati con EM per scenari probabilistici.
Obiettivo finanziario
Bisezione · MC p5–p95
Risoluzione per bisezione e cascade su simulazione MC con scenari percentili p5–p95.
Leggi il dettaglio completo
Tra analisi di backtest e analisi dei fondi BacktestFolio calcola CAGR, TWRR e MWRR (IRR via Newton-Raphson), volatilità annualizzata, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown e tempo di recupero, VaR e CVaR storici (95% e 99%), Beta, Alpha di Jensen, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared e capture ratio up/down sul benchmark, rolling returns 1/3/5/7/10Y con percentili e quote di periodi positivi, calendar returns, e deflazione reale via CPI con equazione di Fisher. La frontiera efficiente usa ottimizzazione media-varianza (Markowitz) con gradient descent Barzilai-Borwein per minima varianza, massimo Sharpe, massimo Sortino, massima diversification ratio, equal risk contribution e iso-return / iso-risk; vengono esposti matrice di covarianza e correlazione di Pearson, contributi marginali al rischio, component VaR e numero effettivo di asset. Le strategie di prelievo coprono Trinity Study, SWR path-consistent, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling e regole Vanguard, con simulazioni Monte Carlo basate su Box-Muller, bootstrap stazionario, GARCH(1,1) e regime-switching a 2 stati con EM. L'obiettivo finanziario è risolto per bisezione e cascade su simulazione MC con scenari percentili p5–p95.
Piani
Tre piani, allineati al carico di analisi.
Free per esplorare con storico fino a 10 anni. Plus per storico esteso, backtest illimitato e planner. Pro per cloud illimitato e report PDF.
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Risposte rapide alle domande più comuni.
Domande frequenti
Posso usare ETF reali e indici?
Sì. Un portafoglio può combinare ticker reali (con TER incluso) e indici. La sezione di estensione storica permette di prolungare un ETF all'indietro con il suo indice.
Cos'è la versione Free?
Backtest classico fino a 10 anni di storia, fino a 5 portafogli salvati nel cloud. Sufficiente per esplorare e validare strategie semplici.
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BacktestFolio fornisce consulenza finanziaria?
No. È uno strumento di analisi quantitativa. I risultati hanno valore informativo e non costituiscono raccomandazione di investimento. I rendimenti passati non sono garanzia di risultati futuri.
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