BacktestFolio · Glossario
Information Ratio
In parole semplici
Mentre lo Sharpe misura il rendimento per unità di rischio assoluto, l'Information Ratio misura il rendimento extra per unità di scostamento dal benchmark. Un IR di 0,5 o più è considerato ottimo per strategie attive.
Definizione tecnica
Rendimento in eccesso rispetto al benchmark diviso per il Tracking Error. Misura quanto sistematicamente la strategia supera il benchmark: un IR alto indica che la sovraperformance è strutturale, non frutto di fortuna.