BacktestFolio · Szótár
Korreláció
Egyszerűen
Értéke -1 és +1 között van. +1-hez közel a két eszköz mindig ugyanabba az irányba mozog; -1-hez közel ellentétes irányba. Az összetevők közötti alacsony korreláció csökkenti a portfólió összesített volatilitását.
Technikai definíció
Pearson-féle korrelációs együttható az eszközök időben illesztett hozamsorai között; lineáris függőséget mér a rendelkezésre álló historikus mintán.