BacktestFolio · Szótár
Korreláció
Egyszerűen
−1 és +1 között mozog. +1 közelében a két eszköz jellemzően ugyanabba az irányba mozdul; −1 közelében ellentétes irányba. Az összetevők alacsony korrelációja csökkenti a portfólió teljes volatilitását.
Technikai definíció
Pearson-féle korrelációs együttható az eszközök időben illesztett hozamsorai között; lineáris függőséget mér a rendelkezésre álló historikus mintán.