BacktestFolio · Glossar
Information Ratio
In einfachen Worten
Das Sharpe-Verhältnis misst Rendite pro Einheit Gesamtrisiko; der Information Ratio misst Überschussrendite pro Einheit Abweichung von der Benchmark. Ein IR von 0,5 oder mehr gilt für aktive Strategien als sehr gut.
Technische Definition
Überschussrendite gegenüber der Benchmark geteilt durch den Tracking Error. Misst, wie konsistent eine Strategie die Benchmark übertrifft: Ein hoher IR bedeutet, dass die Überrendite systematisch und nicht nur Glück ist.