BacktestFolio · Glossar
Korrelation
In einfachen Worten
Reicht von -1 bis +1. Nahe +1 bewegen sich beide Assets immer in dieselbe Richtung; nahe -1 in entgegengesetzte Richtungen. Niedrige Korrelation zwischen Komponenten reduziert die Gesamtvolatilität des Portfolios.
Technische Definition
Pearson-Koeffizient zwischen den ausgerichteten Renditezeitreihen der Assets; misst lineare Abhängigkeit auf dem verfügbaren historischen Sample.