BacktestFolio · Słownik
Ulcer Index
Prostym językiem
W odróżnieniu od maksymalnego drawdownu, który liczy tylko jeden najgorszy moment, Ulcer Index mierzy całkowite cierpienie podczas spadków — włącznie z tym, jak głęboko się spada i jak długo przebywa się poniżej szczytu. Im niższy, tym mniejszy stres psychologiczny podczas podróży inwestycyjnej.
Definicja techniczna
Wskaźnik ryzyka łączący głębokość i czas trwania drawdownów w jedną wartość: pierwiastek kwadratowy ze średniej kwadratów procentowych drawdownów. Niskie wartości wskazują na bardziej płynną trajektorię z szybszym odbudowywaniem się.