BacktestFolio · Słownik
Recovery Factor
Prostym językiem
Jeśli portfel zyskał łącznie 150%, ale miał maksymalny drawdown -30%, Recovery Factor wynosi 5. Im wyższy, tym lepiej: zarobiono dużo w stosunku do najgorszej poniesionej straty. Uzupełnia wskaźnik Calmar, który używa CAGR zamiast całkowitego zwrotu.
Definicja techniczna
Stosunek całkowitego zwrotu portfela do wartości bezwzględnej maksymalnego drawdownu. Mierzy zdolność portfela do zarabiania wystarczająco dużo w stosunku do maksymalnego ryzyka ponoszonego po drodze.