BacktestFolio · Glossario
Correlazione
In parole semplici
Vale da -1 a +1. Vicina a +1 i due asset tendono a muoversi nella stessa direzione; vicina a -1 tendono a muoversi in direzioni opposte. Bassa correlazione tra componenti riduce la volatilità complessiva del portafoglio.
Definizione tecnica
Coefficiente di Pearson tra serie di rendimenti allineate degli asset; misura dipendenza lineare sul campione storico disponibile.