BacktestFolio · Szótár
Monte Carlo
Egyszerűen
Több ezer valószínű hozamsorozatot generál (nem a tényleges historikus adatokat, hanem azonos statisztikai tulajdonságú forgatókönyveket), és méri, hányban éli túl a portfólió a kiválasztott horizontig.
Technikai definíció
Sztochasztikus szimuláció, amely becsült paraméterekkel és kovariancia-mátrixszal koherens forgatókönyveket mintavételez; a forgatókönyvek szélessége a modellfeltételezésektől függ.