BacktestFolio · Szótár
Diverzifikációs ráta
Egyszerűen
Ha az eszközök volatilitásainak súlyozott átlaga 15%, de a portfólió volatilitása 10%, a diverzifikációs ráta 1,5. Ez azt jelenti, hogy a kombináció 50%-kal kevésbé kockázatos, mint a részek összege — a diverzifikáció valóban működik.
Technikai definíció
Az eszközök egyéni volatilitásainak súlyozott átlaga és a portfólió összesített volatilitásának aránya. Az 1-nél nagyobb értékek quantifikálják a diverzifikációs előnyt: minél magasabb, annál jobban kompenzálják egymást az eszközök.